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题名/责任者:

信用风险定价模型/(德) 施密德,张树德著

出版发行项:

上海:格致出版社,2014

ISBN及定价:

978-7-5432-2438-4/CNY62.00

载体形态项:

171页;24cm

丛编项:

高级金融学译丛

个人责任者:

施密德 著

个人责任者:

张树德 著

学科主题:

贷款风险管理-定价模型

中图法分类号:

F830.5

提要文摘附注:

本书共分六章，结构合理，论证充分，资料丰富。在第1章引言之后，第2—6章分别介绍了模型化信用风险因子、用资产模型和强度模型为公司债与主权债定价、资产价值相关性与违约强度相关性、单方和多方信用衍生产品以及三因子可违约期限结构模型，内容涵盖信用风险的定义及构成、转移概率和违约概率模型、回收率模型、固定利率与浮动利率可违约债券定价、信用衍生产品定价，并用市场数据拟合模型，构造信用风险下的最优投资组合，书后的附录则介绍了标准普尔的一些定义，给出了一些证明和拓展。

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